Marktumkehrungen und die Sushi-Roll-Technik

Marktumkehrungen und die Sushi-Roll-Technik


Marktumkehrungen und die Sushi-Roll-Technik
Die Erfassung von Trendbewegungen in einer Aktie oder einem anderen Vermögenswert kann lukrativ sein. Die meisten Trader, die Trends verfolgen, befürchten jedoch, in eine Umkehrung geraten zu sein. Eine Umkehrung ist immer dann, wenn sich die Trendrichtung einer Aktie oder einer anderen Art von Vermögenswerten ändert. In der Lage zu sein, das Potenzial einer Umkehrung zu erkennen, signalisiert einem Händler, dass er erwägen sollte, seinen Handel zu verlassen, wenn die Bedingungen nicht mehr günstig erscheinen. Umkehrsignale können auch verwendet werden, um neue Trades auszulösen, da die Umkehrung dazu führen kann, dass ein neuer Trend beginnt.


In seinem Buch "The Logical Trader" diskutiert Mark Fisher Techniken zur Identifizierung potenzieller Marktspitzen und -tiefs. Während Fischers Techniken dem gleichen Zweck dienen wie Kopf und Schultern oder doppelte obere / untere Diagrammmuster, die in Thomas Bulkowskis wegweisender Arbeit "Encyclopedia of Chart Patterns" erörtert wurden, liefern Fischers Methoden früher Signale und warnen Anleger frühzeitig vor möglichen Richtungsänderungen der aktuelle Trend.


Eine Technik, die Fisher diskutiert, heißt "Sushi-Rolle". Während es nichts mit Essen zu tun hat, wurde es während des Mittagessens konzipiert, wo eine Reihe von Händlern über Marktaufbauten diskutierten.

Die "Sushi-Rolle" ist ein technisches Muster, das als Frühwarnsystem verwendet werden kann, um mögliche Änderungen in der Marktrichtung einer Aktie zu identifizieren.

Wenn das Sushi-Roll-Muster in einem Abwärtstrend auftritt, weist es Händler auf eine potenzielle Gelegenheit hin, eine Short-Position zu kaufen oder aus einer Short-Position auszusteigen.

Wenn sich das Sushi-Roll-Muster in einem Aufwärtstrend abzeichnet, werden Händler auf eine potenzielle Gelegenheit hingewiesen, eine Long-Position zu verkaufen oder eine Short-Position zu kaufen.

Ein Test wurde unter Verwendung der Sushi-Roll-Umkehrmethode im Vergleich zu einer traditionellen Buy-and-Hold-Strategie bei der Ausführung von Trades auf dem Nasdaq Composite über einen Zeitraum von 14 Jahren durchgeführt. Die Rendite der Sushi-Roll-Umkehrmethode betrug 29,31%, während Buy-and-Hold nur 10,66% erzielte.


Sushi Roll Umkehrmuster
Fisher definiert das Umkehrmuster der Sushi-Rolle als einen Zeitraum von 10 Takten, in dem die ersten fünf (innere Balken) in einem engen Bereich von Höhen und Tiefen begrenzt sind und die zweiten fünf (äußere Balken) die ersten fünf mit einem höheren Hoch und einem niedrigeren verschlingen niedrig. Das Muster ähnelt einem bärischen oder bullischen Engulfing-Muster, außer dass es anstelle eines Musters aus zwei einzelnen Balken aus mehreren Balken besteht.

Wenn das Sushi-Roll-Muster in einem Abwärtstrend erscheint, warnt es vor einer möglichen Trendumkehr und zeigt eine potenzielle Möglichkeit zum Kauf oder Ausstieg aus einer Short-Position. Wenn das Sushi-Roll-Muster während eines Aufwärtstrends auftritt, könnte der Händler eine Long-Position verkaufen oder möglicherweise eine Short-Position eingehen.


Während Fisher über Muster mit fünf oder zehn Takten spricht, ist weder die Anzahl noch die Dauer der Takte in Stein gemeißelt. Der Trick besteht darin, ein Muster zu identifizieren, das aus der Anzahl der inneren und äußeren Balken besteht, die angesichts des ausgewählten Bestands oder der ausgewählten Ware am besten passen, und einen Zeitrahmen zu verwenden, der der insgesamt gewünschten Zeit im Handel entspricht.


Das zweite Trendumkehrmuster, das Fisher erklärt, wird für den längerfristigen Händler empfohlen und als externe Umkehrwoche bezeichnet. Es ähnelt einer Sushi-Rolle, verwendet jedoch tägliche Daten, die an einem Montag beginnen und an einem Freitag enden. Das Muster dauert insgesamt 10 Tage und tritt auf, wenn auf einen fünftägigen Handel innerhalb einer Woche unmittelbar eine äußere oder verschlingende Woche mit einem höheren Hoch und einem niedrigeren Tief folgt.



Testen der Sushi Roll-Umkehrung
Am NASDAQ Composite Index wurde ein Test durchgeführt, um festzustellen, ob das Sushi-Rollenmuster dazu beigetragen haben könnte, Wendepunkte über einen Zeitraum von 14 Jahren zwischen 1990 und 2004 zu identifizieren. In der Verdoppelung des Zeitraums der äußeren Umkehrwoche auf zwei 10-Tage-Balken Sequenzen waren Signale weniger häufig, erwiesen sich jedoch als zuverlässiger. Die Erstellung des Charts bestand aus zwei aufeinanderfolgenden Handelswochen, sodass das Muster an einem Montag begann und durchschnittlich vier Wochen dauerte. Dieses Muster wurde als rollende Innen- / Außenumkehr (RIOR) angesehen.

Alle zwei Wochen des Musters (zwei Balken auf einem Wochen-Chart, was 10 Handelstagen entspricht) wird durch ein Rechteck dargestellt. Die magentafarbenen Trendlinien zeigen den dominierenden Trend. Das Muster ist oft eine gute Bestätigung dafür, dass sich der Trend geändert hat, und kurz darauf folgt ein Trendlinienbruch.

Sobald sich das Muster gebildet hat, kann ein Stop-Loss über dem Muster für kurze Trades oder unter dem Muster für lange Trades platziert werden.


Der Test wurde basierend darauf durchgeführt, wie sich die rollierende Innen- / Außenumkehr (RIOR) zum Ein- und Ausstieg aus Long-Positionen im Vergleich zu einem Investor mit einer Buy-and-Hold-Strategie entwickelt hätte. Obwohl der NASDAQ-Verbund im März 2000 bei 5132 lag (aufgrund der darauf folgenden Korrektur von fast 80%), hätte der Kauf am 2. Januar 1990 und das Halten bis zum Ende des Testzeitraums am 30. Januar 2004 den Kauf dennoch verdient -and-Hold-Investor 1585 Punkte über 3.567 Handelstage (14,1 Jahre). Der Anleger hätte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,66% erzielt.

Der Händler, der am Open des Tages nach einem RIOR-Kaufsignal (Tag 21 des Musters) eine Long-Position eingegangen ist und am Tag nach einem Verkaufssignal am Open verkauft hat, hätte am 29. Januar 1991 seinen ersten Trade eingegangen und verließ den letzten Handel am 30. Januar 2004 (mit Beendigung des Tests). Dieser Händler hätte insgesamt 11 Trades getätigt und wäre 1.977 Handelstage (7,9 Jahre) oder 55,4% der Zeit auf dem Markt gewesen. Dieser Händler hätte sich jedoch wesentlich besser geschlagen und insgesamt 3.531,94 Punkte oder 225% der Buy-and-Hold-Strategie erzielt. Unter Berücksichtigung der Zeit auf dem Markt hätte die jährliche Rendite des RIOR-Händlers 29,31% betragen, ohne Berücksichtigung der Provisionskosten.


Wöchentliche Daten verwenden
Der gleiche Test wurde am NASDAQ Composite Index unter Verwendung wöchentlicher Daten durchgeführt: unter Verwendung von 10 Wochen Daten anstelle der oben verwendeten 10 Tage (oder zwei Wochen). Dieses Mal wurde das erste oder innere Rechteck auf 10 Wochen und das zweite oder äußere Rechteck auf acht Wochen eingestellt, da festgestellt wurde, dass diese Kombination Verkaufssignale besser erzeugt als zwei Fünf-Wochen-Rechtecke oder zwei 10-Wochen-Rechtecke.

Insgesamt wurden fünf Signale generiert und der Gewinn betrug 2.923,77 Punkte. Der Händler wäre 381 (7,3 Jahre) der insgesamt 713,4 Wochen (14,1 Jahre) oder 53% der Zeit auf dem Markt gewesen. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 21,46%. Das wöchentliche RIOR-System ist ein gutes primäres Handelssystem, aber möglicherweise am wertvollsten als Werkzeug zur Bereitstellung von Sicherungssignalen für das vor diesem Beispiel diskutierte tägliche System.


Bestätigung der Trendumkehr

Unabhängig davon, ob ein 10-Minuten-Balken oder ein wöchentlicher Balken verwendet wurde, funktionierte das Trendumkehr-Handelssystem in den Tests zumindest während des Testzeitraums, der sowohl einen erheblichen Aufwärtstrend als auch einen erheblichen Abwärtstrend beinhaltete, gut.

Jeder unabhängig verwendete Indikator kann jedoch einen Händler in Schwierigkeiten bringen. Eine Säule der technischen Analyse ist die Bedeutung der Bestätigung. Eine Handelstechnik ist weitaus zuverlässiger, wenn ein sekundärer Indikator zur Bestätigung von Signalen verwendet wird.

Angesichts des Risikos bei dem Versuch, ein Top oder Bottom des Marktes auszuwählen, ist es wichtig, dass der Händler mindestens eine Trendlinienunterbrechung verwendet, um ein Signal zu bestätigen und immer einen Stop-Loss anzuwenden, falls sie falsch sind. In unseren Tests hat der relative Festigkeitsindex (RSI) auch an vielen Umkehrpunkten eine gute Bestätigung hinsichtlich der negativen Divergenz gegeben.


Umkehrungen werden durch Bewegungen auf neue Hochs oder Tiefs verursacht. Daher werden sich diese Muster auch in Zukunft auf dem Markt auswirken. Ein Anleger kann diese Art von Mustern zusammen mit der Bestätigung durch andere Indikatoren in aktuellen Kurscharts beobachten.


Fazit
Das Timing von Trades, die am Markttief eintreten und am oberen Ende aussteigen, ist immer mit Risiken verbunden. Techniken wie das Sushi-Rollen, die Woche außerhalb der Umkehrung oder das Rollen innerhalb / außerhalb der Umkehrung - in Verbindung mit einem Bestätigungsindikator - können sehr nützliche Handelsstrategien sein, um dem Händler zu helfen, sein hart verdientes Geld zu maximieren und zu schützen.

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